账面市值比因子HML大幅降低,高市净率股票的超额收益KpG1应增强R7OY
从下表可以xhY4到,在银行vJmB业内独立选JBmD,多头年化0ZKU额从5.62%提升到8.67%,多空年化收益从12.61%提升到18.97%,复合因子ICIR从0.81提升到1.59。